2010年3月10日

Multicharts QuoteManager 連接 Bloomberg 之設定方式

找了很久,似乎網路上沒有任何的教學畫面,就連官方網站也只是隨便就帶過去。
只好自己摸索,終於把Multicharts 對 Bloomberg 連線設定好了。

先登入Bloomberg (Professional 或是 Anywhere版本都可以,但Anywhere版本必須使用獨立安裝程式的版本..不能用瀏覽器使用的版本)。
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首先輸入EIS <GO> 進入 即時報價訂閱畫面,檢查一下是不是已經訂閱該交易所的即時報價。如果沒有訂閱的話,可能只會有當日的延遲報價可接收,歷史報價可能不會提供。如果要新增訂閱即時報價,請輸入 96 <GO> –> 1 ,輸入帳號密碼後,選擇要訂閱的交易名稱。
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輸入 CEM <GO> 以檢視 期貨交易所目錄。在這個畫面裡,可以找到要交易的期貨交易所目錄。名稱前面的英文字是簡稱,如果你已經知道簡稱的話,也可以直接輸入 CEM + 簡稱 <GO> 直接進入商品清單。比如我選了 CME (相當於直接輸入 CEM CEM <Go>)
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進入交易所目錄之後,接下來這個畫面會列出該交易所掛牌的商品。
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比如我選了EUR/USD Futures (CME 歐元期貨),選取 CT 合約表,就可以進入商品月份清單啦,或者你可以直接在這個畫面把代碼記下來。
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以下是商品合約表,可以知道個月份合約之代碼,記得抄下來。
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接下來要設定的是期貨連續合約的合約調整。一般來說,舊合約到期在轉倉到新合約的過程,會有轉倉價差產生,因此要針對轉倉價差進行調整。Bloomberg 有提供自動轉倉調整的功能。請輸入 GFUT <GO> 進入轉倉調整畫面。
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接下來切換設定到「序列預設」(也可以直接輸入93 <GO>)。
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在價格與波動率的「轉倉類型」下,有許多選項。就是告訴 Bloomberg ,舊月份合約要在哪一天轉倉到新月份合約去,以台灣來說,請選擇「相對於到期」,至於國外商品期貨則是選擇「相對於第一通知日」,「天數」的話依照自己需要設定,通常是「轉倉類型」指定日期的前兩天。
至於「調整」項下,有「無」、「差異」、「比率」、「平均」四項,指的是建構連續合約時,是否要針對換越跳空部份進行調整。「差異」指的是針對新舊合約之結算價差異數進行調整,「比率」指的是針對新舊合約的比值進行調整,「平均」則是加入以合約存續天數作為加權平均因子進行調整。
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接下來打開 Multicharts 的 QuoteManager,按下 Instrument –> Add Symbol –> Manually 新增商品…. (也可以用Add Symbol-> From Data Source來找尋商品並加入,不過這部份功能有點難用,還是直接從 Bloomberg 裡面來找比較快)
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接下來請輸入商品的Bloomberg 代號 (比如「大台指近月合約」是 FTA),順便選擇 Exchange 交易所(會影響商品交易時段)以及 Category 商品類別。商品類別這邊要說一下,如果是股價指數及指數期貨,請選擇 Indexes,外匯及外匯及外匯期貨,請選擇 Forex,股票請選擇 Stocks,商品期貨才是選擇 Futures ,要非常注意,選錯商品類別會沒有報價或是報價錯誤。
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接下來會出現商品詳細設定,可以在Description 輸入自訂名稱,Symbol Root 則是 自訂的商品主代號,Symbol 是先前輸入的Bloomberg 代號。
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這個頁面請選擇要套用的交易所設定,或者你可以自訂商品設定明細。
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最後一個頁面是交易時段的設定。
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設定完後,在Multicharts 新增一個 Charts 畫面,商品設為剛剛新增的這一項,並將 Data Range 設定好之後,Multicharts 就會自動要求 Bloomberg 回補資料了。