2010年10月9日
關於 IB 開戶教學
詳細聯絡資訊
http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=salesInfo&ib_entity=cn
2010年3月15日
利用 $OHLCPeriodsAgo 修正 OpenD/HighD/LowD/CloseD 函數
1. $OpenD
inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ; variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ; Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ; $OpenD = var1 ; |
2. $HighD
inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ; variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ; Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ; $OpenD = var2 ; |
3. $LowD
inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ; variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ; Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ; $LowD = var3 ; |
4. $CloseD
inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ; variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ; Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ; $LowD = var4 ; |
修正 OHLCPeriodsAgo 函數-如何取得前N個交易時段之開/高/低/收
利用 EasyLanguage 一系列的 Session 函數,可以解決這問題。以下新增一個 $OHLCPeriodsAgo 函數
Inputs: PeriodsAgo(numericsimple), oPeriodOpen(numericref), oPeriodHigh(numericref), oPeriodLow(numericref), oPeriodClose(numericref) ; Variables: Count(0) ; Arrays: arr0[4,500](-1) ; // O/H/L/C IF (PeriodsAgo > 500 or BarType > 4) Then //Only keep 500 days of records BEgin oPeriodOpen = -1 ; oPeriodHigh = -1 ; oPeriodLow = -1 ; oPeriodClose = -1 ; $OHLCPeriodsAgo = -1 ; ENd ELSE BEgin For Value1 = 1 to SessionCount(0) begin If Value1 < SessionCount(0) then Value2 = Value1 + 1 else Value2 = 1; Condition1 = (SessionEndDayMS(Value1) = DayofWeek(Date[1])) and (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1)) AND (SessionStartDayMS(Value2) = DayofWeek(Date)) and (Time >= SessionStartTimeMS(Value2)); //Condition1 = (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1)) AND (Time >= SessionStartTimeMS(Value2)); if Condition1 then begin Count = Count - 1 ; if Count <= -1 then Count = 500; arr0[1,Count] = O ; arr0[2,Count] = H ; arr0[3,Count] = L ; arr0[4,Count] = C ; end else begin if H > arr0[2,Count] then arr0[2,Count] = H ; if L < arr0[3,Count] then arr0[3,Count] = L ; arr0[4,Count] = C[1]; if PeriodsAgo = 0 then arr0[4,Count] = C; end ; end; oPeriodOpen = arr0[1,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ; oPeriodHigh = arr0[2,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ; oPeriodLow = arr0[3,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ; oPeriodClose = arr0[4,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ; $OHLCPeriodsAgo = 1 ; ENd; IF False THEN Value1 = $OHLCPeriodsAgo[1] ; |
2010年3月10日
Multicharts QuoteManager 連接 Bloomberg 之設定方式
只好自己摸索,終於把Multicharts 對 Bloomberg 連線設定好了。
先登入Bloomberg (Professional 或是 Anywhere版本都可以,但Anywhere版本必須使用獨立安裝程式的版本..不能用瀏覽器使用的版本)。
![BB01 BB01](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5cq7qxLb2I/AAAAAAAAAd8/ss237oLnUZc/BB01_thumb%5B6%5D.jpg?imgmax=800)
首先輸入EIS <GO> 進入 即時報價訂閱畫面,檢查一下是不是已經訂閱該交易所的即時報價。如果沒有訂閱的話,可能只會有當日的延遲報價可接收,歷史報價可能不會提供。如果要新增訂閱即時報價,請輸入 96 <GO> –> 1 ,輸入帳號密碼後,選擇要訂閱的交易名稱。
![BB00 BB00](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5cq84qi01I/AAAAAAAAAeE/VVQCu3wXOcQ/BB00_thumb%5B3%5D.jpg?imgmax=800)
輸入 CEM <GO> 以檢視 期貨交易所目錄。在這個畫面裡,可以找到要交易的期貨交易所目錄。名稱前面的英文字是簡稱,如果你已經知道簡稱的話,也可以直接輸入 CEM + 簡稱 <GO> 直接進入商品清單。比如我選了 CME (相當於直接輸入 CEM CEM <Go>)
![BB02 BB02](http://lh3.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5cq-NknOSI/AAAAAAAAAeM/84aGUd3mhUQ/BB02_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
進入交易所目錄之後,接下來這個畫面會列出該交易所掛牌的商品。
![BB03 BB03](http://lh6.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5cq_4JfgnI/AAAAAAAAAeU/v6XDe4Poahg/BB03_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
比如我選了EUR/USD Futures (CME 歐元期貨),選取 CT 合約表,就可以進入商品月份清單啦,或者你可以直接在這個畫面把代碼記下來。
![BB04 BB04](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crBC1BAfI/AAAAAAAAAec/hWa5QoTfd2g/BB04_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
以下是商品合約表,可以知道個月份合約之代碼,記得抄下來。
![BB05 BB05](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crCaBYTUI/AAAAAAAAAek/jukfmbu6bCU/BB05_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
接下來要設定的是期貨連續合約的合約調整。一般來說,舊合約到期在轉倉到新合約的過程,會有轉倉價差產生,因此要針對轉倉價差進行調整。Bloomberg 有提供自動轉倉調整的功能。請輸入 GFUT <GO> 進入轉倉調整畫面。
![BB06 BB06](http://lh4.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crDwSV-FI/AAAAAAAAAes/N5AtpB1wwrA/BB06_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
接下來切換設定到「序列預設」(也可以直接輸入93 <GO>)。
![BB09-1 BB09-1](http://lh6.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crEzsrAiI/AAAAAAAAAe0/Xiu6L67EP34/BB09-1_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
在價格與波動率的「轉倉類型」下,有許多選項。就是告訴 Bloomberg ,舊月份合約要在哪一天轉倉到新月份合約去,以台灣來說,請選擇「相對於到期」,至於國外商品期貨則是選擇「相對於第一通知日」,「天數」的話依照自己需要設定,通常是「轉倉類型」指定日期的前兩天。
至於「調整」項下,有「無」、「差異」、「比率」、「平均」四項,指的是建構連續合約時,是否要針對換越跳空部份進行調整。「差異」指的是針對新舊合約之結算價差異數進行調整,「比率」指的是針對新舊合約的比值進行調整,「平均」則是加入以合約存續天數作為加權平均因子進行調整。
![BB09-2 BB09-2](http://lh4.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crGFjQDLI/AAAAAAAAAe8/QhHdll0kpD4/BB09-2_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
接下來打開 Multicharts 的 QuoteManager,按下 Instrument –> Add Symbol –> Manually 新增商品…. (也可以用Add Symbol-> From Data Source來找尋商品並加入,不過這部份功能有點難用,還是直接從 Bloomberg 裡面來找比較快)
![BB10 BB10](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crHNe9HlI/AAAAAAAAAfE/zEpwxFZkolk/BB10_thumb%5B7%5D.jpg?imgmax=800)
接下來請輸入商品的Bloomberg 代號 (比如「大台指近月合約」是 FTA),順便選擇 Exchange 交易所(會影響商品交易時段)以及 Category 商品類別。商品類別這邊要說一下,如果是股價指數及指數期貨,請選擇 Indexes,外匯及外匯及外匯期貨,請選擇 Forex,股票請選擇 Stocks,商品期貨才是選擇 Futures ,要非常注意,選錯商品類別會沒有報價或是報價錯誤。
![BB11 BB11](http://lh6.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crINl2MfI/AAAAAAAAAfM/uF9viIPoqnQ/BB11_thumb%5B4%5D.jpg?imgmax=800)
接下來會出現商品詳細設定,可以在Description 輸入自訂名稱,Symbol Root 則是 自訂的商品主代號,Symbol 是先前輸入的Bloomberg 代號。
![BB12 BB12](http://lh4.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crJB78GOI/AAAAAAAAAfU/4kfP3G7tvxU/BB12_thumb%5B6%5D.jpg?imgmax=800)
這個頁面請選擇要套用的交易所設定,或者你可以自訂商品設定明細。
![BB13 BB13](http://lh5.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crKh9vvwI/AAAAAAAAAfg/g60emr2op7Q/BB13_thumb%5B7%5D.jpg?imgmax=800)
最後一個頁面是交易時段的設定。
![BB14 BB14](http://lh4.ggpht.com/_LqmYL5YUDgs/S5crMMgUNjI/AAAAAAAAAfs/_6ezU9hCEWA/BB14_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)
設定完後,在Multicharts 新增一個 Charts 畫面,商品設為剛剛新增的這一項,並將 Data Range 設定好之後,Multicharts 就會自動要求 Bloomberg 回補資料了。
2010年2月24日
Interactive Brokers 開戶教學(8)
接下來就是等待 IB 審核文件囉....等到審核通過後,會收到IB給你的郵件。
接下來繼續登入【Finish an Application】,會出現之前填過的一些資料,沒問題就按下【Continue】繼續。
接下來會顯示 開戶完成【Application Approved】,下一步就要設定帳戶囉,按下【Continue】繼續。
這個畫面會顯示可以交易的市場與商品類別,沒問題就按下【Check All】那一行的各項商品,再按下【Continue】繼續。
接下來這一頁是專業人士/非專業人士使用報價資訊的聲明,如果你在金融機構操盤的話就是專業人士,不然請選擇【非專業人士】。選完後再按下【Continue】繼續。
接下來就是訂閱報價資訊的頁面了,這部分也可以等到以後有需要再選。如果你想馬上看到報價當然可以立即使用,不過請記得收費是以月份為基準,如果你在月底就訂閱的話,用個沒幾天就會被收費了。選完後再按下【Continue】繼續。
接下來是選擇收費方式,IB分為 Bundled 與 Unbundled,除非你是頻繁當沖者或是每月交易大量的話,否則直接選擇 Budled 即可。
接下來又是一頁明細匯總,直接按下【Continue】繼續。
接下來是風險預告書以及一些文件,按下【Accept】後再按下【Continue】繼續。文件的多寡和交易商品及市場有關。
一路填到最後,出現這個畫面之後,就表示完成所有的開戶作業了。
Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶
2010年2月22日
Interactive Brokers 開戶教學(7)
接下來,我們必須要將身分證明文件掃描檔上傳。
首先進入首頁,點選【完成申請】(英文網站為 Finish an Application)
接下來輸入帳號密碼登入。
接下來就要準備個人證明文件啦....
首先,是問你有沒有要修改之前填過的資料。如果要修改的話,就按下【Add/Modify Information】去修改。沒有的話就繼續看下去。
第一個文件是身分證明,必須包括照片、姓名、生日。當然你要準備的是英文的...所以護照是最直接的,如果你有綠卡的話,當然又更方便了。
先將身分證明掃描存成電子檔 (如果手邊沒有掃描裝置,可至7-11掃描,在不然要用傳真的比較麻煩),然後按下 Upload 上傳檔案。
接下來是地址的證明文件,有比較多種類可以選。我自己是用【英文戶籍謄本】,比較方便又是英文的。
一樣依照前面的程序把檔案上傳。
如果你真的無法掃描並上傳,請依照 這裡 指示 以郵寄(建議用EMS國際快捷郵件 ) 或是傳真方式轉交上述文件。
EMail: newaccounts@interactivebrokers.com
傳真: (312) 984-1017
地址:
Interactive Brokers LLC
Document Processing
209 South LaSalle Street
10th Floor
Chicago, IL 60604
畫面最下方是讓你查詢目前等待入金款項的狀況,記得我們之前為了取得【匯款指示】而填入的一筆入金指令嗎?
可進入【Fund Status】查詢或是按下【Deposit】新增入金指示
Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶
2010年2月12日
Interactive Brokers 開戶教學(6)
聲明事項:
1、本文純粹為分享開戶經驗,對於相關文字/畫面內容之最終解釋權屬於 IB公司及附屬機構或所屬人員。對於本文之認知差異所造成之損失概予本人無關。
2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。
3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為,有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。
接下來進入第三階段-匯款啦.... 不過在此之前會讓你填一份確認書。沒問題的話就通通填上確認吧。
接下來要選擇基準幣別 (Base Currency) 了。對於 現金帳戶來說基準幣別就是能交易的商品計價幣別,對於保證金帳戶來說就是相關資金的收付計價單位。
IB 目前接受 【美金】【澳幣】【英鎊】【加幣】【歐元】【港幣】【日圓】【墨西哥披索】【瑞典幣】【瑞郎】等貨幣。
選擇完成後,按下 Continue 進入下一步。
接下來就要選擇 資金轉入方式。一般都是選擇 Wire Transfer (電匯)。
點開電匯選項之後,按下 Select 確認。
接下來會出現匯款確認資料,你一定會覺得很奇怪,IB還沒告訴你要款行是哪一家、帳號是什麼? 要怎麼匯款?
別急,這時候先去你的外匯往來銀行 要一張【匯入匯款指示申請書】,因為你往來的銀行在國外可能沒有據點,所以資金往來一定是透過當地大型銀行代為處理。
以下是幾家銀行的美金匯款指示:
以永豐的匯款指示為例,提供了三家 美元解款行(或是轉帳銀行,各種幣別的解款行會不一樣,請注意!! )
來到IB 匯款指示頁,輸入匯款金額書、幣別、解款行(如上面的 CITI BANK, N.A. NEW YORK)、你的往來銀行在該解款行的帳號(可省略)。
確認無誤後,按下 Confirm 繼續。
接下來會出現匯款指示單,請按下 Print 將這張指示單印出來。 記下 標示欄位候去銀行匯款,並且在匯款單附言的地方輸入你的 IB帳號與姓名 (非常重要)。
如果你希望透過網路匯款,請順便辦理【網路銀行約定轉帳帳號設定】(請詢問銀行櫃台!!),以後每次匯款時 記得輸入 附言。 (每家系統可輸入字數不一,記得向該銀行確認字數是否足夠!!)
接下來就等到款項入帳以啟用帳號啦~~~
P.S.: 1.開戶申請45天內必須確實匯足 最低開戶金額,否則帳戶將被取消!! 2.由於各家銀行之解款行收費差異,除非採用【全額匯達方式】,否則IB實際收到之匯款金額必定不等於原始匯款金額。請於入帳後到 IB 帳戶下檢查匯達金額。
Del.icio.us : IB, Interactive Brokers, 開戶
Interactive Brokers 開戶教學(5)
聲明事項:
1、本文純粹為分享開戶經驗,對於相關文字/畫面內容之最終解釋權屬於 IB公司及附屬機構或所屬人員。對於本文之認知差異所造成之損失概予本人無關。
2、本人與IB公司及附屬機構或所屬人員無關。
3、本文不涉及任何招攬、推介或誘導開戶之行為,有任何疑義應直接接洽 IB公司及附屬機構或所屬人員。
接下來這一頁,要輸入 W-8BEN表格,也就是稅務資料。 (如果你有美國籍,應該輸入W-9)
由於大部分相關資料,已經由系統代入,所以省事很多。
在第3項,請選擇【Individual】。
在第9項,選擇 【a】
最後在下方輸入和【Signature】 相同的英文名字,再按 Continue 繼續。
這一頁為個人聲明事項,通常全部選 【NO】 就可以了,按 Continue 繼續下一步。
這一頁為帳戶類型與投資經驗調查。
第一部分,先選擇帳戶類型。
1、現金帳戶(Cash): 須有足夠金額才能進行特定商品交易。無法進行股票融券放空或是期貨當沖交易 (有些交易所規定帳戶必須達當日保證金之50%)。如果操作非基準貨幣商品,則必須透過換匯換成該商品計價幣別後才能交易,選擇權交易受限。每次交易後必須等待交割日後(依各交易所規定有所不同,如美股三天、美國選擇權一天、德股兩天) 才能動用資金。
2、普通保證金帳戶(Reg T Margin): 可以從事股票融資、融券、選擇權完整交易、期貨與期貨選擇權完整交易,亦可從事非基準貨幣之各商品交易而無須進行換匯。保證金之計算以個別商品分別計算後合計之。所有交易之資金於成交後立即收付,如資金低於維持保證金將立即強制平倉。(一般都是選擇此種帳戶)。
3、整戶保證金帳戶(Portfolio Margin): 基本特性同普通保證金帳戶,但保證金之計算是以總體部位之風險來進行衡量,亦即整戶風險保證金之概念(SPAN) ,因此得享有節省保證金之效果。帳戶需要維持10萬美金以上才能使用,低於10萬美金將自動以普通保證金帳戶計算保證金。
接下來於 STEP.2 填入各項資產價值與年度淨收入狀況。
淨資產價值 (Net Worth) 係指【資產減去負債之後的金額】(含動產/不動產/房貸/抵押貸款等)。
淨流動資產價值 (Liquid Net Worth) 係指【現金/股票/及其他易變現之資產價值】。
年度淨收入(Annual Net Income) 就是年度收入減去支出後的金額啦,如果你沒工作或是退休的話,要扣除過去的年度薪水。
接下來請選擇投資目標。依不同選擇,交易商品之經驗要求也有差異。
再填這個之前,先來這邊看一下 各種商品交易的最低交額要求
接下來就是看你要交易哪些商品,確定你的投資目標、淨資產價值與年度淨收入金額是否合乎要求就行啦。
要注意的是,各種商品所需之交易經驗與專業知識程度都不相同,如果你選擇商品之後,結果在 按下 Continue 之後系統提示錯誤的話,記得更改到合乎要求的程度。
接下來就按下 Continue 進入下一步囉 ~~~
這一頁沒什麼,就是要你確認資料都已正確填寫且授權 IB 進行查證。沒問題的話就在下方打入你的英文名字(和左邊提示的一樣) 就可以按下 Continue 進入下一步。
接下來還是類似的東西,看完約定書沒問題的話就在下方打入你的英文名字(和左邊提示的一樣) 就可以按下 Continue 進入下一步。
接下來這一頁,會將之前輸入的一些資料列出來,沒問題就按下 Continue 進入下一步。
繼續閱讀:
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