程式交易初心者: 03/01/2010

2010年3月15日

利用 $OHLCPeriodsAgo 修正 OpenD/HighD/LowD/CloseD 函數

在前一篇文章裡，我們利用 $OHLCPeriodsAgo 函數來對應不同的交易時段，以取得開/高/低/收價。這次就順便修正內建的 OpenD/ HighD / LowD / CloseD 這四個函數，來對應不同交易時段。

1. $OpenD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$OpenD = var1 ;

2. $HighD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$OpenD = var2 ;

3. $LowD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$LowD = var3 ;

4. $CloseD

inputs: PeriodsAgo( numericsimple ) ;
variables: var1(0), var2(0), var3(0), var4(0) ;
Value1 = $OHLCPeriodsAgo( PeriodsAgo, var1, var2, var3, var4 ) ;
$LowD = var4 ;

修正 OHLCPeriodsAgo 函數-如何取得前N個交易時段之開/高/低/收

Multicharts 的 PowerLanguage Editor 內建了一個 OHLCPeriodsAgo 函數，可以取得 N天前的開/高/低/收價。但是這個函數是以日曆日作為交易時段之區分點，如果遇到跨天的交易時段（比如 CME Globex 交易之商品），算出來的結果會是錯誤的。

利用 EasyLanguage 一系列的 Session 函數，可以解決這問題。以下新增一個 $OHLCPeriodsAgo 函數

Inputs:
    PeriodsAgo(numericsimple),
    oPeriodOpen(numericref),
    oPeriodHigh(numericref),
    oPeriodLow(numericref),
    oPeriodClose(numericref) ;
Variables: Count(0) ;
Arrays: arr0[4,500](-1) ; // O/H/L/C
IF (PeriodsAgo > 500 or BarType > 4) Then //Only keep 500 days of records
    BEgin
      oPeriodOpen = -1 ;
      oPeriodHigh = -1 ;
      oPeriodLow = -1 ;
      oPeriodClose = -1 ;
      $OHLCPeriodsAgo = -1 ;
    ENd
ELSE
    BEgin
         For Value1 = 1 to SessionCount(0)
         begin
          If Value1 < SessionCount(0) then
             Value2 = Value1 + 1
          else
            Value2 = 1;
          Condition1 = (SessionEndDayMS(Value1) = DayofWeek(Date[1])) and (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1))
                       AND
                      (SessionStartDayMS(Value2) = DayofWeek(Date)) and (Time >= SessionStartTimeMS(Value2));
          //Condition1 = (Time[1] <= SessionEndTimeMS(Value1)) AND (Time >= SessionStartTimeMS(Value2));
          if Condition1 then
          begin
            Count = Count - 1 ;
            if Count <= -1 then Count = 500;
                    arr0[1,Count] = O ;
                    arr0[2,Count] = H ;
            arr0[3,Count] = L ;
            arr0[4,Count] = C ;
          end
          else
          begin
             if H > arr0[2,Count] then arr0[2,Count] = H ;
           if L < arr0[3,Count] then arr0[3,Count] = L ;
           arr0[4,Count] = C[1];
           if PeriodsAgo = 0 then arr0[4,Count] = C;
          end ;
      end;
      oPeriodOpen = arr0[1,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      oPeriodHigh = arr0[2,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      oPeriodLow = arr0[3,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
       oPeriodClose = arr0[4,Mod(Count + PeriodsAgo, 501)] ;
      $OHLCPeriodsAgo = 1 ;
    ENd;
IF False THEN Value1 = $OHLCPeriodsAgo[1] ;

2010年3月10日

Multicharts QuoteManager 連接 Bloomberg 之設定方式

找了很久，似乎網路上沒有任何的教學畫面，就連官方網站也只是隨便就帶過去。
只好自己摸索，終於把Multicharts 對 Bloomberg 連線設定好了。

先登入Bloomberg (Professional 或是 Anywhere版本都可以，但Anywhere版本必須使用獨立安裝程式的版本..不能用瀏覽器使用的版本)。

首先輸入EIS <GO> 進入即時報價訂閱畫面，檢查一下是不是已經訂閱該交易所的即時報價。如果沒有訂閱的話，可能只會有當日的延遲報價可接收，歷史報價可能不會提供。如果要新增訂閱即時報價，請輸入 96 <GO> –> 1 ，輸入帳號密碼後，選擇要訂閱的交易名稱。

輸入 CEM <GO> 以檢視期貨交易所目錄。在這個畫面裡，可以找到要交易的期貨交易所目錄。名稱前面的英文字是簡稱，如果你已經知道簡稱的話，也可以直接輸入 CEM + 簡稱 <GO> 直接進入商品清單。比如我選了 CME (相當於直接輸入 CEM CEM <Go>)

進入交易所目錄之後，接下來這個畫面會列出該交易所掛牌的商品。

比如我選了EUR/USD Futures (CME 歐元期貨)，選取 CT 合約表，就可以進入商品月份清單啦，或者你可以直接在這個畫面把代碼記下來。

以下是商品合約表，可以知道個月份合約之代碼，記得抄下來。

接下來要設定的是期貨連續合約的合約調整。一般來說，舊合約到期在轉倉到新合約的過程，會有轉倉價差產生，因此要針對轉倉價差進行調整。Bloomberg 有提供自動轉倉調整的功能。請輸入 GFUT <GO> 進入轉倉調整畫面。

接下來切換設定到「序列預設」(也可以直接輸入93 <GO>)。

在價格與波動率的「轉倉類型」下，有許多選項。就是告訴 Bloomberg ，舊月份合約要在哪一天轉倉到新月份合約去，以台灣來說，請選擇「相對於到期」，至於國外商品期貨則是選擇「相對於第一通知日」，「天數」的話依照自己需要設定，通常是「轉倉類型」指定日期的前兩天。
至於「調整」項下，有「無」、「差異」、「比率」、「平均」四項，指的是建構連續合約時，是否要針對換越跳空部份進行調整。「差異」指的是針對新舊合約之結算價差異數進行調整，「比率」指的是針對新舊合約的比值進行調整，「平均」則是加入以合約存續天數作為加權平均因子進行調整。

接下來打開 Multicharts 的 QuoteManager，按下 Instrument –> Add Symbol –> Manually 新增商品…. (也可以用Add Symbol-> From Data Source來找尋商品並加入，不過這部份功能有點難用，還是直接從 Bloomberg 裡面來找比較快)

接下來請輸入商品的Bloomberg 代號 (比如「大台指近月合約」是 FTA)，順便選擇 Exchange 交易所(會影響商品交易時段)以及 Category 商品類別。商品類別這邊要說一下，如果是股價指數及指數期貨，請選擇 Indexes，外匯及外匯及外匯期貨，請選擇 Forex，股票請選擇 Stocks，商品期貨才是選擇 Futures ，要非常注意，選錯商品類別會沒有報價或是報價錯誤。